PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%20.97%

Correlation

The correlation between SADM.DE and IS3N.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between SADM.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

SADM.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.69

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.59

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.42

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

16.00

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.69

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-35.06%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.52%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.17%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.01%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.49%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.30%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.16%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.69%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.32%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.04%

-1.07%

Сравнение комиссий SADM.DE и IS3N.DE

И SADM.DE, и IS3N.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и IS3N.DE

Ни SADM.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SADM.DE and IS3N.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE and IS3N.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор