PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%24.25%

Correlation

The correlation between SADM.DE and EMXC.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.80

The correlation between SADM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

SADM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.46

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.43

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.78

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

21.97

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.46

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-38.77%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.87%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-20.48%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.48%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.73%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.44%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

17.23%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.85%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.83%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.50%

-1.53%

Сравнение комиссий SADM.DE и EMXC.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и EMXC.DE

Ни SADM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADM.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SADM.DE.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор