PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADIX с EVUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADIX с EVUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SADIX (Allspring Ultra Short-Term Income Fund) and EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) are both mutual funds - SADIX is a Ultrashort Bond fund managed by Allspring Global Investments, while EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SADIX returned 2.92%/yr vs 10.61%/yr for EVUAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SADIX charges 0.26%/yr vs 1.04%/yr for EVUAX.

Доходность

Сравнение доходности SADIX и EVUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EVUAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции SADIX уступали акциям EVUAX по среднегодовой доходности: 2.92% против 10.61% соответственно.

SADIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.63%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.92%

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADIX и EVUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		1.49%5.28%6.34%6.27%-0.56%0.22%2.73%3.82%1.68%1.50%
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%

Correlation

The correlation between SADIX and EVUAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Ultra Short-Term Income Fund

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Часто сравнивают с SADIX:
SADIX с JMGIXSADIX с DFYGXSADIX с CUTAXSADIX с BUBIXSADIX с BUSIXSADIX с PULSSADIX с JAAA
Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с ESPAXEVUAX с FRURXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIX

Доходность на риск

SADIX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADIX
Ранг доходности на риск SADIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADIX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADIXEVUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.77

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.51
1.11

+8.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

1.14

+2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.76

1.32

+12.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.26

3.01

+53.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADIX vs. EVUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EVUAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADIX и EVUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADIXEVUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.77

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.66

0.40

+2.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.19

0.56

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.67

+1.15

Просадки

Сравнение просадок SADIX и EVUAX

Максимальная просадка SADIX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADIX и EVUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADIXEVUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-56.00%

+48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-7.68%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-14.26%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-23.32%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-31.72%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.53%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-9.57%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.36%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SADIX и EVUAX

Текущая волатильность для Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) составляет 0.52%, в то время как у Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SADIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADIXEVUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.90%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

10.68%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

13.11%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

17.14%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

19.10%

-17.76%

Сравнение комиссий SADIX и EVUAX

SADIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADIX и EVUAX

Дивидендная доходность SADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности EVUAX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		4.30%4.45%4.39%2.99%1.44%0.80%1.85%2.44%2.03%1.49%1.36%1.11%

Часто задаваемые вопросы

SADIX and EVUAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUAX has higher volatility (4.90%) compared to SADIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, SADIX dropped -7.34% vs EVUAX's -56.00%.

SADIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADIX и EVUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор