Сравнение S7XP.L с FNCL.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 13.32%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FNCL.L с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции FNCL.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.32% соответственно.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
FNCL.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.83% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 3.18% | 20.99% | -10.63% | 15.29% | -18.17% | 17.53% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and FNCL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between S7XP.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов S7XP.L и FNCL.L
Секторы
S7XP.L
FNCL.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
S7XP.L
FNCL.L
Сырьевые материалы
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Коммуникационные услуги
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Потребительский циклический сектор
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Потребительский защитный сектор
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Энергетика
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Здравоохранение
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Промышленность
S7XP.L
-
FNCL.L
Недвижимость
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Технологии
S7XP.L
-
FNCL.L
Коммунальные услуги
S7XP.L
-
FNCL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
FNCL.L
Сравнение S7XP.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.13 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.37 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и FNCL.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -42.41% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -11.98% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -14.85% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -23.57% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -42.41% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.72% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -9.13% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.46% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и FNCL.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.54% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 14.45% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.42% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.70% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 20.22% | +7.70% |
Сравнение комиссий S7XP.L и FNCL.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и FNCL.L
Ни S7XP.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, S7XP.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор