PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S7XP.L с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XP.L имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции EXV1.DE немного отстают с 15.34%.


S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

EXV1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.87%
3 года*
42.61%
5 лет*
28.10%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и EXV1.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
6.54%86.23%27.17%23.76%7.42%28.25%-20.28%9.18%-24.78%16.40%

Correlation

The correlation between S7XP.L and EXV1.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between S7XP.L and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

S7XP.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S7XP.LEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.86

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

10.03

-1.99

S7XP.L vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S7XP.LEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.11

+0.26

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и EXV1.DE

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и EXV1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


S7XP.LEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-75.34%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-15.61%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-18.49%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-29.36%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-55.58%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.06%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-42.39%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.46%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и EXV1.DE

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


S7XP.LEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.58%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

17.84%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.68%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

22.77%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

24.31%

+3.61%

Сравнение комиссий S7XP.L и EXV1.DE

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и EXV1.DE

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, S7XP.L and EXV1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор