Сравнение S7XP.L с EXV1.DE
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds - S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 15.34%/yr for EXV1.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XP.L имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции EXV1.DE немного отстают с 15.34%.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 42.61%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 6.54% | 86.23% | 27.17% | 23.76% | 7.42% | 28.25% | -20.28% | 9.18% | -24.78% | 16.40% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and EXV1.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between S7XP.L and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
S7XP.L
EXV1.DE
Сравнение S7XP.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.86 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.03 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и EXV1.DE
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -75.34% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -15.61% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.49% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -29.36% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -55.58% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.06% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -42.39% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.46% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и EXV1.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.58% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 17.84% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.68% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 22.77% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 24.31% | +3.61% |
Сравнение комиссий S7XP.L и EXV1.DE
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и EXV1.DE
S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, S7XP.L and EXV1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор