PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S6X0.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, S6X0.DE returned 15.59% vs 25.98% for FWEA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6X0.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%6.23%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and FWEA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between S6X0.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

S6X0.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6X0.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.30

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.38

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.18

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

13.52

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6X0.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6X0.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.30

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.51

-1.01

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-17.48%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.28%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.81%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.86%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.95%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и FWEA.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.36%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

8.93%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.45%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

12.72%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

12.72%

+7.88%

Сравнение комиссий S6X0.DE и FWEA.DE

S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

S6X0.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

S6X0.DE is categorized as Europe Equities, while FWEA.DE is Global Equities. S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор