PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6DW.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

S6DW.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.73%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%0.81%

Correlation

The correlation between S6DW.DE and IUSD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.47

Over the past year, S6DW.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

S6DW.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.74

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.71

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

7.08

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

22.57

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6DW.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-23.82%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.81%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.97%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.97%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.49%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-3.61%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.51%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6DW.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.98%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.09%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.41%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

23.09%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.93%

-0.56%

Сравнение комиссий S6DW.DE и IUSD.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и IUSD.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IUSD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S6DW.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор