PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S600.L returned 9.71%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-7.47%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between S600.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between S600.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S600.L и IEDL.L

Секторы
S600.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.7%
22.6%

Промышленность

20.2%
17.0%

Здравоохранение

12.6%
12.3%

Технологии

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.2%

Энергетика

5.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.5%
6.2%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

S600.L
23.7%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

S600.L
20.2%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

S600.L
12.6%
IEDL.L
12.3%

Технологии

S600.L
8.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.1%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

S600.L
6.8%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

S600.L
5.7%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

S600.L
5.5%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

S600.L
4.9%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

S600.L
1.2%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

S600.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.68

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.60

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.42

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.66

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.68

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок S600.L и IEDL.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-34.37%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.54%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-16.23%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.28%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.84%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.72%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 4.05%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.76%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.48%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.30%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.59%

-2.73%

Сравнение комиссий S600.L и IEDL.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и IEDL.L

S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S600.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор