PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 27.32% for WRDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и WRDA.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%23.92%

Correlation

The correlation between S5SD.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between S5SD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

S5SD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.72

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.72

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

16.68

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.51

+1.58

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и WRDA.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-18.38%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.53%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.12%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.27%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.64%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и WRDA.L

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.16%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.03%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

12.34%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

12.34%

-0.87%

Сравнение комиссий S5SD.L и WRDA.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и WRDA.L

Ни S5SD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S5SD.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор