PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 29.99% vs 21.05% for UC44.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.L показывает доходность 9.02%, а UC44.L немного выше – 9.19%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UC44.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%19.41%

Correlation

The correlation between S5SD.L and UC44.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between S5SD.L and UC44.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и UC44.L

Секторы
S5SD.L
UC44.L

Технологии

38.6%
36.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
3.9%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Промышленность

6.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.9%

Энергетика

4.2%
0.0%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Коммунальные услуги

0.8%
0.9%

Технологии

S5SD.L
38.6%
UC44.L
36.3%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
UC44.L
3.9%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
UC44.L
16.1%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
UC44.L
8.9%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
UC44.L
12.0%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
UC44.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
UC44.L
10.9%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
UC44.L
0.0%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
UC44.L
2.5%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
UC44.L
3.0%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
UC44.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.81

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.58

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.17

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

7.73

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.81

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.78

+2.31

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UC44.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-24.11%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.61%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.52%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.71%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.13%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.72%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.50%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.43%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

14.93%

-3.46%

Сравнение комиссий S5SD.L и UC44.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UC44.L

S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and UC44.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UC44.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while UC44.L is Global Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор