PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 29.42% for IUSA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.67%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и IUSA.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%26.08%

Correlation

The correlation between S5SD.L and IUSA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between S5SD.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и IUSA.L

Секторы
S5SD.L
IUSA.L

Технологии

38.6%
38.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.9%

Финансовые услуги

12.0%
11.1%

Здравоохранение

9.3%
8.3%

Промышленность

6.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.0%

Энергетика

4.2%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

S5SD.L
38.6%
IUSA.L
38.2%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
IUSA.L
10.9%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
IUSA.L
11.1%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
IUSA.L
8.3%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
IUSA.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
IUSA.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
IUSA.L
10.0%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
IUSA.L
3.2%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
IUSA.L
1.7%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
IUSA.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

S5SD.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.82

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.78

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

15.53

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.58

+2.51

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и IUSA.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-38.58%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.01%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.22%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-7.29%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и IUSA.L

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.62%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.13%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.44%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.33%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

15.60%

-4.13%

Сравнение комиссий S5SD.L и IUSA.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и IUSA.L

S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, S5SD.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор