Сравнение S5SD.DE с AW1H.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AW1H.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, S5SD.DE returned 18.37%/yr vs 15.67%/yr for AW1H.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и AW1H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у AW1H.DE с доходностью 7.82%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
AW1H.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW1H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 14.96% |
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 7.82% | 23.67% | 10.99% | 18.33% | -14.28% | 2.74% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and AW1H.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between S5SD.DE and AW1H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. AW1H.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
AW1H.DE
Сравнение S5SD.DE c AW1H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | AW1H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.60 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 5.86 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.17 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и AW1H.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW1H.DE в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW1H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -26.23% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.92% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -15.54% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.74% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.98% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и AW1H.DE
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.49% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 12.32% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 14.97% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.76% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.76% | +0.81% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и AW1H.DE
И S5SD.DE, и AW1H.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW1H.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.DE and AW1H.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE and AW1H.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
S5SD.DE is categorized as S&P 500, while AW1H.DE is Europe Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и AW1H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор