PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.95%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.14% соответственно.

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-3.53%14.73%

Correlation

The correlation between S400.L and XDJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between S400.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S400.L и XDJP.L

Секторы
S400.L
XDJP.L

Промышленность

27.6%
19.4%

Технологии

19.6%
31.9%

Финансовые услуги

13.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
12.4%

Здравоохранение

6.3%
6.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Энергетика

1.2%
0.3%

Промышленность

S400.L
27.6%
XDJP.L
19.4%

Технологии

S400.L
19.6%
XDJP.L
31.9%

Финансовые услуги

S400.L
13.9%
XDJP.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.9%
XDJP.L
16.9%

Коммуникационные услуги

S400.L
6.7%
XDJP.L
12.4%

Здравоохранение

S400.L
6.3%
XDJP.L
6.7%

Сырьевые материалы

S400.L
5.3%
XDJP.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.6%
XDJP.L
3.3%

Недвижимость

S400.L
2.4%
XDJP.L
1.5%

Коммунальные услуги

S400.L
1.5%
XDJP.L
0.2%

Энергетика

S400.L
1.2%
XDJP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

S400.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.85

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.94

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.77

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

14.50

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.85

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Просадки

Сравнение просадок S400.L и XDJP.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, примерно равная максимальной просадке XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-23.69%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-13.40%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-18.82%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-20.61%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-23.69%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.35%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.79%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.42%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и XDJP.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 3.99%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.75%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

17.68%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

22.44%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.72%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.63%

-1.83%

Сравнение комиссий S400.L и XDJP.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и XDJP.L

S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

S400.L and XDJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор