PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение S400.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с X7PP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S400.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 8.63%/yr vs 16.39%/yr for X7PP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 8.63% против 16.39% соответственно.

S400.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-4.59%
6 месяцев
6.10%
С начала года
12.59%
1 год
28.57%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.63%

X7PP.L

1 день
-0.88%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.68%
С начала года
13.46%
1 год
47.92%
3 года*
43.16%
5 лет*
31.58%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		12.59%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.83%14.32%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		13.46%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-26.15%16.53%

Correlation

The correlation between S400.L and X7PP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between S400.L and X7PP.L shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S400.L и X7PP.L

Секторы
S400.L
X7PP.L

Промышленность

25.7%

-

Технологии

23.3%

-

Финансовые услуги

14.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

S400.L
25.7%
X7PP.L

-

Технологии

S400.L
23.3%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

S400.L
14.2%
X7PP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.8%
X7PP.L

-

Здравоохранение

S400.L
6.0%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

S400.L
5.3%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

S400.L
5.1%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.7%
X7PP.L

-

Недвижимость

S400.L
2.3%
X7PP.L

-

Коммунальные услуги

S400.L
1.4%
X7PP.L

-

Энергетика

S400.L
1.1%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с JPXNS400.L с EXX7.DES400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с FJPS.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

S400.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S400.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.17

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.90

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

9.97

-1.53

S400.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S400.L и X7PP.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-56.28%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-15.94%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-18.17%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-30.79%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-56.28%

+31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.60%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-15.27%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.79%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и X7PP.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что S400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

18.72%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.00%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

23.49%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

24.22%

-8.48%

Сравнение комиссий S400.L и X7PP.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и X7PP.L

Ни S400.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S400.L and X7PP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

S400.L is categorized as Japan Equities, while X7PP.L is Financials Equities. S400.L tracks TOPIX TR JPY, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор