Сравнение S100.L с FWEA.DE
S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, S100.L returned 21.37% vs 29.24% for FWEA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S100.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности S100.L и FWEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S100.L торгуется в GBp, в то время как FWEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWEA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S100.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 9.72%.
S100.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 8.91%
FWEA.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S100.L и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 6.05% | 25.76% | 9.34% | 5.56% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 9.72% | 23.64% | 14.01% | 9.76% |
Correlation
The correlation between S100.L and FWEA.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between S100.L and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S100.L vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
S100.L
FWEA.DE
Сравнение S100.L c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S100.L | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.41 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 14.04 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S100.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.56 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок S100.L и FWEA.DE
Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S100.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -15.32% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.70% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.66% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.69% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.11% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности S100.L и FWEA.DE
Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 3.34% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S100.L | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.84% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 11.29% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 12.54% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.54% | +2.50% |
Сравнение комиссий S100.L и FWEA.DE
S100.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S100.L и FWEA.DE
Ни S100.L, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S100.L and FWEA.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S100.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S100.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
S100.L is categorized as Europe Equities, while FWEA.DE is Global Equities. S100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for S100.L and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для S100.L и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор