PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с LYM9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с LYM9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 8.72%/yr for LYM9.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и LYM9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S0LR.DE показывает доходность 39.14%, а LYM9.DE немного ниже – 37.23%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и LYM9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%-3.19%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and LYM9.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between S0LR.DE and LYM9.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

S0LR.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DELYM9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.65

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.46

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

9.45

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

31.90

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. LYM9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYM9.DE равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и LYM9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DELYM9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.05

-0.16

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и LYM9.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и LYM9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DELYM9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-72.01%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-7.81%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-41.61%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-2.77%

-30.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-42.85%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.32%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и LYM9.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYM9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DELYM9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

7.97%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

15.84%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

20.25%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

22.20%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

21.82%

+14.41%

Сравнение комиссий S0LR.DE и LYM9.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LYM9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и LYM9.DE

S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and LYM9.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYM9.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYM9.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.60% for LYM9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и LYM9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор