PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWTX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWTX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 9.77%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWTX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWTX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции RYWTX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.89% соответственно.

RYWTX

1 день
-4.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
6.41%
6 месяцев
3.68%
1 год
47.47%
3 года*
29.25%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
9.77%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWTX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		6.41%69.22%5.96%21.59%-37.87%-36.42%45.21%48.35%-32.80%74.71%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between RYWTX and BLPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.71

The correlation between RYWTX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с RYWTX:
RYWTX с CNPIXRYWTX с RYAIXRYWTX с WCPIXRYWTX с RYJSXRYWTX с RYDAXRYWTX с UTPIXRYWTX с BIPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYWTX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWTX
Ранг доходности на риск RYWTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWTX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWTXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.18

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.99

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.81

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.92

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWTX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWTX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWTX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWTXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RYWTX и BLPIX

Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWTXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-57.98%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-9.21%

-20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-18.98%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.48%

-26.11%

-45.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-33.93%

-44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

-0.74%

-32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.85%

-13.87%

-35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

2.00%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWTX и BLPIX

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWTXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

2.93%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

9.00%

+23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

11.89%

+29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

16.94%

+31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

17.74%

+28.89%

Сравнение комиссий RYWTX и BLPIX

RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWTX и BLPIX

Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%0.00%0.00%
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		0.79%0.84%3.90%2.14%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

RYWTX and BLPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWTX has higher volatility (13.99%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWTX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор