PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

RYVVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVVX и AVERX

2026 (YTD)2025
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		3.83%18.12%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, RYVVX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

RYVVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.73%
1 год
17.05%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.04%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с RYTNXRYVVX с RYDAXRYVVX с ACIIXRYVVX с ACTIXRYVVX с FBLEX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий RYVVX и AVERX

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

RYVVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.17

-0.95

Корреляция

Корреляция между RYVVX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVVX и AVERX

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.24%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYVVX и AVERX

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-11.33%

-71.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.66%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.39%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYVVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.13%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

19.13%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.13%

+2.81%