PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.77%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 14.77% против 8.43% соответственно.

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYOIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.16

The correlation between RYPMX and RYOIX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

RYPMX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.93

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.63

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

16.65

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYOIX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что больше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-74.43%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-8.43%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-23.47%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-33.66%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-33.66%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-4.48%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-27.64%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

2.34%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYOIX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

6.58%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

14.84%

+22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

19.35%

+26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

21.22%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

23.23%

+13.80%

Сравнение комиссий RYPMX и RYOIX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYOIX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYOIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYOIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор