PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOIX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с FHCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.39% соответственно.

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between RYOIX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.82

The correlation between RYOIX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с LOGSX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

RYOIX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOIXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.22

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.12

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-0.19

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

-0.36

+17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOIX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOIXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.22

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и FHCCX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-45.28%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-27.25%

+18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-27.25%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-29.67%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-29.67%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-23.77%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-10.19%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

14.26%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и FHCCX

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.07%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

22.60%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

23.64%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

19.54%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.57%

+3.66%

Сравнение комиссий RYOIX и FHCCX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и FHCCX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to FHCCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs FHCCX's -45.28%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор