Сравнение RYOIX с SHPAX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 6.03%/yr for SHPAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOIX charges 1.36%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и SHPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 6.03% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.43%
SHPAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам RYOIX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 3.07% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -3.62% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Correlation
The correlation between RYOIX and SHPAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.77 |
The correlation between RYOIX and SHPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
RYOIX
SHPAX
Сравнение RYOIX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.32 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 3.46 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.87 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и SHPAX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и SHPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -69.50% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.33% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -16.32% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -16.32% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -28.05% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -9.33% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -27.93% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.54% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и SHPAX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.70% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 10.08% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 14.14% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 14.28% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.58% | +6.65% |
Сравнение комиссий RYOIX и SHPAX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и SHPAX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности SHPAX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.19% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.80% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RYOIX and SHPAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to SHPAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs SHPAX's -69.50%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и SHPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор