PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 37.61% соответственно.

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYOIX and RMQAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RYOIX and RMQAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYOIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOIXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.70

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.16

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.48

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

12.58

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и RMQAX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-63.18%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-24.96%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-42.45%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-63.18%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-63.18%

+29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

0.00%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-12.90%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.89%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) составляет 6.58%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.58%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

24.32%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

32.15%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

46.19%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

46.42%

-23.19%

Сравнение комиссий RYOIX и RMQAX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и RMQAX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and RMQAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYOIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор