Сравнение RYOIX с LYFIX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, RYOIX returned 5.10%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.
RYOIX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.65%
LYFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYOIX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 5.14% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 4.36% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.26% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RYOIX and LYFIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between RYOIX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
RYOIX
LYFIX
Сравнение RYOIX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.20 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 15.29 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и LYFIX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -35.33% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.49% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -24.22% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -32.45% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.19% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -9.86% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.33% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и LYFIX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеют волатильность 6.61% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.13% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.89% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.41% | -0.18% |
Сравнение комиссий RYOIX и LYFIX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и LYFIX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности LYFIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.76% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.95% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RYOIX and LYFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYOIX has higher volatility (6.61%) compared to LYFIX (6.59%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs LYFIX's -35.33%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор