PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMKX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMKX с RYGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 12.09%/yr vs 13.54%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYMKX charges 1.69%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYMKX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYMKX показывает доходность 28.71%, а RYGRX немного выше – 29.11%. За последние 10 лет акции RYMKX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.54% соответственно.

RYMKX

1 день
-1.45%
1 месяц
5.33%
С начала года
28.71%
6 месяцев
23.76%
1 год
55.54%
3 года*
23.05%
5 лет*
3.48%
10 лет*
12.09%

RYGRX

1 день
-4.53%
1 месяц
5.34%
С начала года
29.11%
6 месяцев
26.03%
1 год
33.45%
3 года*
25.09%
5 лет*
9.38%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMKX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		28.71%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%20.07%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		29.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYMKX and RYGRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.85

The correlation between RYMKX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYMDXRYMKX с CNPIXRYMKX с DXNLXRYMKX с RYJSXRYMKX с DXRLXRYMKX с REPIXRYMKX с UBPIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

RYMKX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMKX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMKXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.63

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.23

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.22

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

11.92

+0.07

RYMKX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMKX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMKX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMKX и RYGRX

Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMKXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-54.22%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-11.17%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-24.95%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.65%

-36.57%

-27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.65%

-36.63%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-4.53%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-9.39%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.01%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMKX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) составляет 9.79%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMKXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.06%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

19.00%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

22.05%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.54%

23.92%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

23.07%

+18.13%

Сравнение комиссий RYMKX и RYGRX

RYMKX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMKX и RYGRX

Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYGRX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.94%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.65%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%

Часто задаваемые вопросы

RYMKX and RYGRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to RYMKX (9.79%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYGRX's -54.22%.

RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор