PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.60%/yr vs 23.32%/yr for RYTIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 6.60% против 23.32% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYTIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RYLIX and RYTIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.33

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.96

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.74

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

16.70

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.33

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYTIX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-84.00%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.67%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-27.91%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-42.75%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-42.75%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

0.00%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-40.19%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.43%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.03%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.65%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

17.68%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

22.28%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

26.70%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

25.28%

-5.22%

Сравнение комиссий RYLIX и RYTIX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYTIX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYTIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.65%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор