Сравнение RYJSX с INPIX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 16.22%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции RYJSX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 16.22% против 22.07% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 60.81%
- 1 год
- 122.86%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 16.22%
INPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам RYJSX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 62.48% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -8.19% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between RYJSX and INPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between RYJSX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
INPIX
Сравнение RYJSX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJSX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.11 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -0.25 | +13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и INPIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -95.64% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -32.04% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -35.68% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -73.41% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -73.41% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -27.91% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -46.18% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 13.64% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и INPIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 11.35% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 23.40% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.54% | 29.75% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 41.22% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 49.73% | -11.57% |
Сравнение комиссий RYJSX и INPIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и INPIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.68% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and INPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (24.56%) compared to INPIX (11.35%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs INPIX's -95.64%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор