PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.75%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -28.75% против 22.84% соответственно.

RYIUX

1 день
1.92%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-33.15%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-50.18%
3 года*
-31.54%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-28.75%

RYTIX

1 день
-3.53%
1 месяц
1.71%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.11%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.15%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYTIX
Rydex Technology Fund		29.04%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYTIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.80

The correlation between RYIUX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с BRPIXRYIUX с RYCLXRYIUX с GRZZXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с AAIZXRYTIX с QQQRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYIUX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIUXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.22

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
2.74

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.49

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.59

-13.23

RYIUX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYTIX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-84.00%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.23%

-15.67%

-36.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.78%

-27.91%

-46.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.03%

-42.75%

-34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.90%

-42.75%

-54.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-7.87%

-92.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-40.12%

-47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.59%

4.71%

+26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYTIX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Technology Fund (RYTIX) имеют волатильность 12.92% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

12.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

20.30%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

24.59%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

27.11%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.03%

25.45%

+21.58%

Сравнение комиссий RYIUX и RYTIX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYTIX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYTIX в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYTIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (12.92%) compared to RYTIX (12.33%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор