PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с FIQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RYIPX returned -4.61%/yr vs 6.98%/yr for FIQIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.89%/yr for FIQIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FIQIX с доходностью 11.16%.

RYIPX

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-2.94%
3 года*
1.57%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.80%

FIQIX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.28%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.01%
1 год
19.66%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYIPX
Royce International Premier Fund		-0.07%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-7.10%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		11.16%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Correlation

The correlation between RYIPX and FIQIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between RYIPX and FIQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MISIXFIQIX с MICYXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с VSTCXFIQIX с RNWGX

Доходность на риск

RYIPX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIPXFIQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.57

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.28

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.88

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.63

-6.95

RYIPX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и FIQIX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FIQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-36.61%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.72%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-12.65%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-30.95%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-0.29%

-27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.73%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.03%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и FIQIX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.02%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.87%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

13.68%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.18%

+0.03%

Сравнение комиссий RYIPX и FIQIX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FIQIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и FIQIX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FIQIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.31%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.79%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and FIQIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQIX has higher volatility (5.02%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs FIQIX's -36.61%.

FIQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и FIQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор