PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIIX с RYGRX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.26%/yr vs 12.00%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYIIX charges 1.36%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYIIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIIX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.26% против 12.00% соответственно.

RYIIX

1 день
-1.15%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
3.94%
С начала года
2.59%
1 год
8.60%
3 года*
17.18%
5 лет*
2.30%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.55%

RYGRX

1 день
-1.35%
1 месяц
-10.01%
6 месяцев
14.55%
С начала года
19.92%
1 год
18.88%
3 года*
19.93%
5 лет*
7.46%
10 лет*
12.00%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIIX
Rydex Internet Fund		2.59%18.90%24.07%47.95%-44.54%-3.87%61.14%30.71%-2.89%34.42%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		19.92%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYIIX and RYGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RYIIX and RYGRX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Internet Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYIIX:
RYIIX с AAIZXRYIIX с FELIXRYIIX с RYAIXRYIIX с ARKVXRYIIX с RMQAXRYIIX с FELAXRYIIX с ALTEX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

RYIIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIIX
Ранг доходности на риск RYIIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIIXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.24

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.66

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

5.62

-4.31

RYIIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIIX и RYGRX

Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.88%

-54.22%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-11.65%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-24.95%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-36.57%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-36.63%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-11.65%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-9.38%

-25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

3.43%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIIX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Internet Fund (RYIIX) составляет 5.73%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.96%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

20.85%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

23.69%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

24.24%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

23.21%

+2.08%

Сравнение комиссий RYIIX и RYGRX

RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIIX и RYGRX

Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RYGRX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.25%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYIIX
Rydex Internet Fund		1.28%1.32%0.00%0.00%0.00%30.47%0.00%6.89%15.84%0.00%0.00%0.40%

Часто задаваемые вопросы

RYIIX and RYGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (10.96%) compared to RYIIX (5.73%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор