PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHIX с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHIX с PHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYHIX (Rydex Health Care Fund) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs 8.62%/yr for PHSTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности RYHIX и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции RYHIX уступали акциям PHSTX по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.62% соответственно.

RYHIX

1 день
1.02%
1 месяц
0.85%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.81%
1 год
12.47%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.04%

PHSTX

1 день
0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.15%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHIX и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHIX
Rydex Health Care Fund		-2.90%14.42%0.61%5.84%-11.59%19.27%18.84%22.77%1.56%23.48%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.80%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between RYHIX and PHSTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between RYHIX and PHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Health Care Fund

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с RYHIX:
RYHIX с MDTRYHIX с XLVRYHIX с QQQRYHIX с VFIAXRYHIX с LYFIXRYHIX с FIJYXRYHIX с AHSAX
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

RYHIX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHIX
Ранг доходности на риск RYHIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHIX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHIXPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.98

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

3.55

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHIX vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSTX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHIX и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHIXPHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RYHIX и PHSTX

Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHIXPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-45.51%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.71%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-20.71%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-20.71%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.03%

-25.51%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.78%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.92%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHIX и PHSTX

Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) имеют волатильность 4.16% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHIXPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.03%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.12%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.41%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.77%

+1.86%

Сравнение комиссий RYHIX и PHSTX

RYHIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHIX и PHSTX

Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PHSTX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
RYHIX
Rydex Health Care Fund		2.24%2.18%0.00%0.00%1.64%3.19%8.81%0.00%1.76%9.17%13.88%6.39%

Часто задаваемые вопросы

RYHIX and PHSTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYHIX has higher volatility (4.16%) compared to PHSTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs PHSTX's -45.51%.

PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHIX и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор