Сравнение RYHIX с PDFDX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and PDFDX (Perkins Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs 9.75%/yr for PDFDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYHIX charges 1.35%/yr vs 2.50%/yr for PDFDX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и PDFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PDFDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции RYHIX уступали акциям PDFDX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.75% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.04%
PDFDX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RYHIX и PDFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | -2.90% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
PDFDX Perkins Discovery Fund | 1.31% | 9.94% | 19.19% | 10.77% | -39.93% | 2.11% | 62.16% | 15.01% | 22.19% | 11.58% |
Correlation
The correlation between RYHIX and PDFDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.55 |
The correlation between RYHIX and PDFDX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. PDFDX — Ранг доходности на риск
RYHIX
PDFDX
Сравнение RYHIX c PDFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Perkins Discovery Fund (PDFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYHIX | PDFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.88 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYHIX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и PDFDX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки PDFDX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и PDFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -67.44% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -22.11% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -31.75% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -59.95% | +37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -62.70% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -35.08% | +28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -25.72% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.81% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и PDFDX
Текущая волатильность для Rydex Health Care Fund (RYHIX) составляет 4.16%, в то время как у Perkins Discovery Fund (PDFDX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.52% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 17.98% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 26.03% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 29.80% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 28.95% | -11.32% |
Сравнение комиссий RYHIX и PDFDX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PDFDX в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и PDFDX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PDFDX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 9.66% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.24% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and PDFDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFDX has higher volatility (6.52%) compared to RYHIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs PDFDX's -67.44%.
PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и PDFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор