PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYHDX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

RYHDX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 16 апр. 2007 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYHDX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-2.34%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%5.36%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

RYHDX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-0.99%
1 год
6.36%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.97%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с VWEAXRYHDX с CCLFXRYHDX с CPMPXRYHDX с CWFIXRYHDX с FOCIX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с NHS

Сравнение комиссий RYHDX и XILSX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund

Доходность на риск

RYHDX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHDXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

8.44

-7.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

73.85

-72.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

32.11

-30.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

124.30

-122.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

774.78

-768.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHDX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHDXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

8.44

-7.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

3.23

-2.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.60

-1.05

Корреляция

Корреляция между RYHDX и XILSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и XILSX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.78%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и XILSX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYHDXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-14.53%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-0.21%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-6.27%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

0.00%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.00%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.03%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и XILSX

Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYHDXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.02%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

3.11%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

3.77%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

3.96%

+4.19%