Сравнение RYHDX с FIQTX
RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RYHDX returned 3.22%/yr vs 6.81%/yr for FIQTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYHDX charges 1.53%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.
Доходность
Сравнение доходности RYHDX и FIQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 7.73%.
RYHDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.01%
FIQTX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYHDX и FIQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHDX Rydex High Yield Strategy Fund | -0.24% | 10.43% | 6.65% | 12.85% | -11.62% | 1.56% | -0.23% | 14.06% | -1.22% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 7.73% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
Correlation
The correlation between RYHDX and FIQTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between RYHDX and FIQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHDX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск
RYHDX
FIQTX
Сравнение RYHDX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYHDX | FIQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.45 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 23.13 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYHDX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.07 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RYHDX и FIQTX
Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и FIQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHDX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -28.49% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.12% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -6.96% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -15.16% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.30% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.74% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHDX и FIQTX
Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеют волатильность 1.75% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHDX | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.72% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.41% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 5.54% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.40% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 8.36% | -0.20% |
Сравнение комиссий RYHDX и FIQTX
RYHDX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHDX и FIQTX
Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности FIQTX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.47% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYHDX Rydex High Yield Strategy Fund | 9.58% | 9.55% | 7.31% | 4.02% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 4.41% | 3.50% | 8.53% | 1.93% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
RYHDX and FIQTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYHDX has higher volatility (1.75%) compared to FIQTX (1.72%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs FIQTX's -28.49%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHDX и FIQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор