Сравнение RYGRX с RYOIX
RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both mutual funds - RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 14.07%/yr vs 10.54%/yr for RYOIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и RYOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у RYOIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции RYGRX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.54% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 35.24%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 14.07%
RYOIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам RYGRX и RYOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 35.24% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.45% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
Correlation
The correlation between RYGRX and RYOIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between RYGRX and RYOIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGRX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск
RYGRX
RYOIX
Сравнение RYGRX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGRX | RYOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.80 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 21.13 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и RYOIX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и RYOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGRX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -74.43% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.43% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -23.47% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -33.66% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -33.66% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -27.59% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и RYOIX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGRX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 6.63% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 15.35% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 19.83% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.25% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.23% | -0.18% |
Сравнение комиссий RYGRX и RYOIX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYOIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и RYOIX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RYOIX в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.76% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.28% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
RYGRX and RYOIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (9.88%) compared to RYOIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs RYOIX's -74.43%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGRX и RYOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор