Сравнение RYGRX с DWOIX
RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and DWOIX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.56%/yr vs 15.69%/yr for DWOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYGRX charges 2.26%/yr vs 0.78%/yr for DWOIX.
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и DWOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у DWOIX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям DWOIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 15.69% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 13.56%
DWOIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам RYGRX и DWOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
DWOIX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | -2.90% | 15.02% | 33.86% | 42.21% | -33.77% | 19.08% | 51.52% | 29.43% | 0.63% | 23.77% |
Correlation
The correlation between RYGRX and DWOIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г. | 0.92 |
The correlation between RYGRX and DWOIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGRX vs. DWOIX — Ранг доходности на риск
RYGRX
DWOIX
Сравнение RYGRX c DWOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGRX | DWOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.69 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 2.42 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и DWOIX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки DWOIX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и DWOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGRX | DWOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -38.50% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.08% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -27.54% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -38.50% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -38.50% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -11.23% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -6.62% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.29% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и DWOIX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) имеют волатильность 11.06% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGRX | DWOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 11.15% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.88% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.88% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.31% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.91% | +0.15% |
Сравнение комиссий RYGRX и DWOIX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии DWOIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и DWOIX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DWOIX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWOIX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | 10.65% | 15.61% | 9.46% | 3.66% | 16.15% | 14.40% | 10.82% | 9.94% | 19.19% | 9.73% | 5.89% | 6.88% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYGRX and DWOIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWOIX has higher volatility (11.15%) compared to RYGRX (11.06%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs DWOIX's -38.50%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGRX и DWOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор