PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYJSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYJSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYJSX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 21 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		3.69%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: -4.33% против 11.74% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYJSX

1 день
8.84%
1 месяц
-18.23%
С начала года
3.69%
6 месяцев
12.21%
1 год
73.70%
3 года*
22.33%
5 лет*
0.81%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с BIPIXRYJSX с UBPIXRYJSX с DXNLXRYJSX с DXSLXRYJSX с PHPIXRYJSX с RYTNXRYJSX с BLPIX

Сравнение комиссий RYGBX и RYJSX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYJSX в 1.49%.

RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYJSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.46

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.07

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.21

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

7.43

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RYJSX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.46

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYJSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYJSX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RYJSX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		1.07%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYJSX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, примерно равная максимальной просадке RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYJSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-63.60%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-30.86%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-61.07%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-63.60%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-24.75%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-21.01%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

9.19%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYJSX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

23.20%

-18.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

37.76%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

49.43%

-35.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

39.68%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

37.24%

-17.88%