PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 22.84% соответственно.

RYCIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
-1.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.68%
10 лет*
4.17%

RYTIX

1 день
-3.53%
1 месяц
1.71%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.11%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		5.60%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYTIX
Rydex Technology Fund		29.04%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYTIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.50

The correlation between RYCIX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с AAIZXRYTIX с QQQRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYCIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.22

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.74

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.49

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.59

-11.79

RYCIX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYTIX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-84.00%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.67%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-27.91%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-42.75%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-42.75%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.87%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-40.12%

+32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.71%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

12.33%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

20.30%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

24.59%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

27.11%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

25.45%

-10.11%

Сравнение комиссий RYCIX и RYTIX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYTIX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности RYTIX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.70%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYTIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYCIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор