PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.70%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 3.70% против 23.19% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.27%
1 год
-4.21%
3 года*
0.44%
5 лет*
0.22%
10 лет*
3.70%

RYTIX

1 день
-1.09%
1 месяц
17.91%
С начала года
38.54%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.33%
3 года*
38.25%
5 лет*
19.57%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		1.94%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYTIX
Rydex Technology Fund		38.54%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYTIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.50

The correlation between RYCIX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.14

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.78

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.46

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

15.73

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

3.14

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYTIX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-84.00%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.67%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-27.91%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-42.75%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-42.75%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-1.09%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-40.19%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.43%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.37%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.95%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

17.71%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

22.31%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

26.70%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

25.28%

-9.98%

Сравнение комиссий RYCIX и RYTIX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYTIX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.30%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYTIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYCIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор