Сравнение RWO с SPYM
RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWO returned 3.88%/yr vs 15.61%/yr for SPYM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWO charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности RWO и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 3.88% против 15.61% соответственно.
RWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.88%
SPYM
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам RWO и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 11.44% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.21% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Correlation
The correlation between RWO and SPYM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between RWO and SPYM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWO vs. SPYM — Ранг доходности на риск
RWO
SPYM
Сравнение RWO c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWO | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.68 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 11.98 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWO и SPYM
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWO | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -54.46% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.90% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.72% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -24.48% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -33.87% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -3.14% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -7.14% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.99% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и SPYM
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 4.59% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWO | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.83% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.46% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.90% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.03% | +0.18% |
Сравнение комиссий RWO и SPYM
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и SPYM
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.24% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RWO and SPYM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (4.83%) compared to RWO (4.59%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs SPYM's -54.46%.
On 10-year performance, SPYM leads with 15.61% vs 3.88% for RWO. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.61% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
RWO has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.30% for SPYM.
RWO is categorized as REIT, while SPYM is S&P 500. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.02% for SPYM.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWO и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор