PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с NHMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMIX с NHMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RWMIX returned -1.17%/yr vs 1.19%/yr for NHMRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWMIX charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 3.11%.

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

NHMRX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.59%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMIX и NHMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.11%3.24%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%5.48%

Correlation

The correlation between RWMIX and NHMRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between RWMIX and NHMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEX
Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI

Доходность на риск

RWMIX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIXNHMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.27

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.58

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.83

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

8.57

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMIX vs. NHMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NHMRX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIXNHMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.27

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.89

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и NHMRX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и NHMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIXNHMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-45.45%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.58%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-10.49%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-21.52%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.07%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.32%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.18%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и NHMRX

Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 0.85%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIXNHMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.58%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.13%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

4.48%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

6.85%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

6.73%

-3.21%

Сравнение комиссий RWMIX и NHMRX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и NHMRX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NHMRX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.09%6.54%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWMIX and NHMRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMRX has higher volatility (1.58%) compared to RWMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, RWMIX dropped -12.90% vs NHMRX's -45.45%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMIX и NHMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор