PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с DTEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RWE.DE торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 19.88% против 12.11% соответственно.

RWE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.70%
С начала года
29.46%
6 месяцев
35.20%
1 год
64.64%
3 года*
16.35%
5 лет*
16.17%
10 лет*
19.88%

DTEGY

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
5.72%
6 месяцев
9.55%
1 год
-4.08%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.32%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWE.DE
RWE AG		29.46%62.21%-27.81%1.17%19.08%6.06%29.69%48.79%14.26%43.82%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		5.72%-0.82%36.51%20.67%23.87%11.52%10.57%2.63%5.53%-6.33%

Correlation

The correlation between RWE.DE and DTEGY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.31

The correlation between RWE.DE and DTEGY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

RWE.DE vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWE.DEDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.23

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-0.17

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

-0.28

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

-0.51

+15.53

RWE.DE vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и DTEGY

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DEDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-40.32%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-18.97%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-24.22%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-24.22%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-40.32%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-15.68%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-9.12%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

10.47%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и DTEGY

RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DEDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.18%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

18.21%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

23.43%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

19.92%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

20.64%

+7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и DTEGY

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DTEGY в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and DTEGY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор