Сравнение RVNL с IBTG
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. RVNL is actively managed, while IBTG is passively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 4.02% for IBTG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.95%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам RVNL и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.95% | 2.80% |
Correlation
The correlation between RVNL and IBTG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. IBTG — Ранг доходности на риск
RVNL
IBTG
Сравнение RVNL c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 4.66 | -3.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 61.65 | -61.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 278.86 | -279.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и IBTG
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -13.62% | -59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.07% | -72.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | 0.00% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -4.80% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.01% | +44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и IBTG
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.11% | +62.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 0.29% | +103.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 0.49% | +139.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 3.24% | +128.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 3.42% | +127.90% |
Сравнение комиссий RVNL и IBTG
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и IBTG
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.92% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and IBTG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to IBTG (0.11%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs IBTG's -13.62%.
On 1-year performance, IBTG leads with 4.02% vs -8.00% for RVNL. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTG has performed better with a 4.02% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
IBTG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while IBTG is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.07% for IBTG.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор