PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSG.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSG.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - RUSG.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUSG.L charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RUSG.L торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSG.L и MWRD.L

2024 (YTD)2023202220212020201920182017
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%15.44%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		-1.64%23.69%-18.69%22.97%15.27%28.71%-9.87%10.61%

Correlation

The correlation between RUSG.L and MWRD.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RUSG.L and MWRD.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RUSG.L и MWRD.L

Секторы
RUSG.L
MWRD.L

Технологии

49.3%
24.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.5%

Финансовые услуги

6.7%
14.7%

Здравоохранение

6.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.7%

Промышленность

3.5%
10.6%

Сырьевые материалы

0.6%
3.8%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Энергетика

0.4%
4.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

RUSG.L
49.3%
MWRD.L
24.7%

Потребительский циклический сектор

RUSG.L
14.8%
MWRD.L
10.5%

Коммуникационные услуги

RUSG.L
14.0%
MWRD.L
7.5%

Финансовые услуги

RUSG.L
6.7%
MWRD.L
14.7%

Здравоохранение

RUSG.L
6.5%
MWRD.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

RUSG.L
3.5%
MWRD.L
6.7%

Промышленность

RUSG.L
3.5%
MWRD.L
10.6%

Сырьевые материалы

RUSG.L
0.6%
MWRD.L
3.8%

Недвижимость

RUSG.L
0.5%
MWRD.L
2.4%

Энергетика

RUSG.L
0.4%
MWRD.L
4.4%

Коммунальные услуги

RUSG.L
0.3%
MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с RUSHB
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

Сравнение RUSG.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RUSG.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Сравнение комиссий RUSG.L и MWRD.L

RUSG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и MWRD.L

Ни RUSG.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RUSG.L and MWRD.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for RUSG.L.

RUSG.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while MWRD.L is Global Equities. RUSG.L tracks Russell 1000 Growth Net Index, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for RUSG.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSG.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор