Сравнение RUSB.TO с TSTX-U.TO
RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) and TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. RUSB.TO is actively managed, while TSTX-U.TO is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RUSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSB.TO показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.38%.
RUSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
TSTX-U.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSB.TO и TSTX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 3.15% | -0.79% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.38% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RUSB.TO and TSTX-U.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSB.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск
RUSB.TO
TSTX-U.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUSB.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSB.TO | TSTX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSB.TO и TSTX-U.TO
Максимальная просадка RUSB.TO за все время составила -14.28%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSB.TO и TSTX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.28% | -0.90% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.20% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.27% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 1.69% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.69% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.69% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSB.TO и TSTX-U.TO
Дивидендная доходность RUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TSTX-U.TO в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 4.13% | 3.96% | 3.38% | 3.26% | 2.48% | 2.30% | 2.78% | 2.80% | 1.90% | 0.41% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUSB.TO and TSTX-U.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and Global X.
Подберите оптимальное распределение для RUSB.TO и TSTX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор