PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWO.L с XRSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L).

RTWO.L и XRSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. XRSG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и XRSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		1.51%12.55%9.93%18.08%-20.94%14.38%19.35%25.48%-12.85%14.34%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у XRSG.L с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции RTWO.L превзошли акции XRSG.L по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.46% соответственно.

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

XRSG.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.31%
1 год
26.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с RS2G.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с AUCO.LRTWO.L с CUS1.LRTWO.L с RTWP.L
Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с BOTZ

Сравнение комиссий RTWO.L и XRSG.L

И RTWO.L, и XRSG.L имеют комиссию равную 0.30%.

RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

RTWO.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LXRSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.82

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.39

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

7.70

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRSG.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и XRSG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и XRSG.L

Ни RTWO.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и XRSG.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке XRSG.L в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и XRSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWO.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-35.31%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.72%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.09%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.31%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.81%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.84%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и XRSG.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) имеют волатильность 6.72% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWO.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.24%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.74%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.78%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.91%

-0.50%