PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RTPIX returned 0.94%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции RTPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 13.42% соответственно.

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between RTPIX and FNPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.30

The correlation between RTPIX and FNPIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с PHPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

RTPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.18

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.10

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и FNPIX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-93.14%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-22.37%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-23.21%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-37.80%

+28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-58.23%

+34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-14.16%

-44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-36.22%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.95%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и FNPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.74%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.59%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

16.23%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

21.37%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

27.36%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

30.65%

-23.16%

Сравнение комиссий RTPIX и FNPIX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и FNPIX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and FNPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs FNPIX's -93.14%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор