PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSVAX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSVAX с FLCGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSVAX (Victory RS Value Fund) and FLCGX (Meeder Quantex Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RSVAX returned 9.56%/yr vs 10.71%/yr for FLCGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSVAX charges 1.30%/yr vs 1.62%/yr for FLCGX.

Доходность

Сравнение доходности RSVAX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Value Fund (RSVAX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSVAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RSVAX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.71% соответственно.

RSVAX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.45%
3 года*
10.68%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.56%

FLCGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.71%
3 года*
23.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSVAX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSVAX
Victory RS Value Fund		6.96%4.58%12.58%7.63%-2.98%27.30%-2.60%31.36%-10.84%17.37%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		5.65%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Correlation

The correlation between RSVAX and FLCGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.72

The correlation between RSVAX and FLCGX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Value Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с RSVAX:
RSVAX с FMPOXRSVAX с KSMIXRSVAX с FASPXRSVAX с MVEIXRSVAX с HMVYXRSVAX с VMVAXRSVAX с ACLAX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLMFX

Доходность на риск

RSVAX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSVAX
Ранг доходности на риск RSVAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSVAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSVAX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Value Fund (RSVAX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSVAXFLCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.43

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.10

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

8.68

-3.71

RSVAX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSVAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLCGX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSVAX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSVAX и FLCGX

Максимальная просадка RSVAX за все время составила -59.23%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSVAX и FLCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSVAXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.23%

-66.94%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.86%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.98%

-17.47%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-32.83%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.49%

-50.45%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.39%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-12.86%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSVAX и FLCGX

Текущая волатильность для Victory RS Value Fund (RSVAX) составляет 3.12%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSVAXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.34%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.35%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.04%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.40%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.44%

-4.25%

Сравнение комиссий RSVAX и FLCGX

RSVAX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSVAX и FLCGX

Дивидендная доходность RSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FLCGX в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.98%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
RSVAX
Victory RS Value Fund		8.26%8.83%9.89%6.48%6.33%14.14%1.93%7.38%15.47%25.04%12.47%9.35%

Часто задаваемые вопросы

RSVAX and FLCGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCGX has higher volatility (5.34%) compared to RSVAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, RSVAX dropped -59.23% vs FLCGX's -66.94%.

FLCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSVAX и FLCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор