Сравнение RSPT с UC99.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L).
RSPT и UC99.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и UC99.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPT и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.92% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -5.51% | 17.47% | 21.48% | 35.63% | -23.56% | 28.66% | 21.32% | 39.05% | -4.06% | 24.87% |
Разные валюты инструментов
RSPT торгуется в USD, в то время как UC99.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC99.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции UC99.L по среднегодовой доходности: 18.08% против 14.51% соответственно.
RSPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 18.08%
UC99.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPT и UC99.L
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.
Доходность на риск
RSPT vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
RSPT
UC99.L
Сравнение RSPT c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPT | UC99.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.63 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.56 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 6.52 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPT | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RSPT и UC99.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и UC99.L
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UC99.L в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.47% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPT и UC99.L
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки UC99.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и UC99.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPT | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -23.04% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.71% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -23.04% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -23.04% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.52% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -4.11% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.57% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и UC99.L
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPT | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.30% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 9.90% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 17.43% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 17.40% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 17.03% | +6.56% |