PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с BAMI.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с BAMI.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI).

RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPT и BAMI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и BAMI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		-7.10%107.53%79.02%56.43%27.23%37.98%5.45%0.87%-28.42%30.48%
Разные валюты инструментов

RSPT торгуется в USD, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BAMI.MI с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции BAMI.MI по среднегодовой доходности: 18.08% против 17.01% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

BAMI.MI

1 день
3.71%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-2.51%
1 год
52.16%
3 года*
70.16%
5 лет*
48.92%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Banco Bpm SpA

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEPBAMI.MI с ENB.TO

Доходность на риск

RSPT vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTBAMI.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.26

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.19

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

9.48

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. BAMI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMI.MI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и BAMI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTBAMI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.35

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.15

+0.72

Корреляция

Корреляция между RSPT и BAMI.MI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и BAMI.MI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BAMI.MI в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		8.65%8.14%12.29%4.81%5.70%2.27%4.42%0.00%0.00%0.00%4.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и BAMI.MI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и BAMI.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTBAMI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-98.73%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-16.13%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-36.17%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-76.62%

+42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-77.48%

+71.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-62.93%

+53.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.27%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и BAMI.MI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у Banco Bpm SpA (BAMI.MI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTBAMI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

10.21%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

20.64%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

31.33%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

35.92%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

43.92%

-20.33%