PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPFX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPFX с SCYVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPFX (Victory RS Partners Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RSPFX returned 11.83%/yr vs 9.62%/yr for SCYVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RSPFX charges 1.45%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.

Доходность

Сравнение доходности RSPFX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Partners Fund (RSPFX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPFX показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 24.26%. За последние 10 лет акции RSPFX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.62% соответственно.

RSPFX

1 день
0.00%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.69%
6 месяцев
13.94%
1 год
23.62%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.83%

SCYVX

1 день
0.34%
1 месяц
5.15%
С начала года
24.26%
6 месяцев
22.44%
1 год
31.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPFX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPFX
Victory RS Partners Fund		15.69%2.50%14.86%15.80%-4.55%29.45%0.45%30.76%-12.30%14.24%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		24.26%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Correlation

The correlation between RSPFX and SCYVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.95

The correlation between RSPFX and SCYVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Partners Fund

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с RSPFX:
RSPFX с RSNRXRSPFX с VUGRSPFX с STLGRSPFX с SPYRSPFX с XLFRSPFX с AMECXRSPFX с USHYX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с HWSAXSCYVX с PVCMXSCYVX с BRSIXSCYVX с AGRFXSCYVX с FXAIXSCYVX с AWF

Доходность на риск

RSPFX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPFX
Ранг доходности на риск RSPFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPFX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFXSCYVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.93

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.80

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.83

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.28

-3.78

RSPFX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYVX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPFX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPFX и SCYVX

Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и SCYVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.26%

-47.74%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.71%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.65%

-27.12%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-29.12%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.91%

-47.74%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.45%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.42%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.95%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPFX и SCYVX

Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 3.64%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.91%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.52%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.29%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.72%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.99%

-1.90%

Сравнение комиссий RSPFX и SCYVX

RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPFX и SCYVX

Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SCYVX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPFX
Victory RS Partners Fund		4.71%5.45%5.79%5.66%8.92%16.56%1.52%9.92%24.51%23.61%5.62%3.18%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		3.92%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSPFX and SCYVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCYVX has higher volatility (3.91%) compared to RSPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RSPFX dropped -59.26% vs SCYVX's -47.74%.

SCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPFX и SCYVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор