PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNYX с BACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNYX с BACAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNYX returned 13.86%/yr vs 8.69%/yr for BACAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSNYX charges 1.15%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.

Доходность

Сравнение доходности RSNYX и BACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNYX показывает доходность 38.37%, что значительно выше, чем у BACAX с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции RSNYX превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 13.86% против 8.69% соответственно.

RSNYX

1 день
-0.41%
1 месяц
5.83%
С начала года
38.37%
6 месяцев
40.60%
1 год
104.72%
3 года*
35.06%
5 лет*
31.17%
10 лет*
13.86%

BACAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.53%
С начала года
29.84%
6 месяцев
28.05%
1 год
44.30%
3 года*
17.37%
5 лет*
18.44%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNYX и BACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		38.37%70.14%16.28%-8.32%35.48%83.62%27.86%-24.32%-45.63%1.36%
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		29.84%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%

Correlation

The correlation between RSNYX and BACAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.81

Over the past year, the correlation between RSNYX and BACAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund Class Y

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с RSNYX:
RSNYX с BACIXRSNYX с CCCNXRSNYX с OEPIXRSNYX с NMFIXRSNYX с TORIXRSNYX с FNARXRSNYX с RSNRX
Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с YAFFXBACAX с FKUTXBACAX с FENYBACAX с POAGXBACAX с XLEBACAX с IXC

Доходность на риск

RSNYX vs. BACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNYX
Ранг доходности на риск RSNYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNYX c BACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNYXBACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.48

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.16

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.40

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.11

4.66

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.87

13.83

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNYX vs. BACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNYX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа BACAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNYX и BACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNYXBACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.48

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RSNYX и BACAX

Максимальная просадка RSNYX за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNYX и BACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNYXBACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-78.88%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.11%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-18.73%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.74%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

-65.92%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.19%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-34.27%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNYX и BACAX

Текущая волатильность для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) составляет 5.36%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что RSNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNYXBACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.99%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

14.12%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

17.19%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

23.55%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

27.21%

+4.29%

Сравнение комиссий RSNYX и BACAX

RSNYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNYX и BACAX

Дивидендная доходность RSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BACAX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.90%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		3.17%4.39%1.89%2.67%1.07%0.04%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSNYX and BACAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACAX has higher volatility (6.99%) compared to RSNYX (5.36%). In terms of maximum drawdown, RSNYX dropped -89.31% vs BACAX's -78.88%.

RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNYX и BACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор